Steam版のセーブデータは以下のフォルダに作成されます。
セーブデータ保存フォルダ
製品版：
C:\Users\（ユーザー名）\AppData\Local\KoeiTecmo\DW3CE_RE\Saved
体験版：
C:\Users\（ユーザー名）\AppData\Local\KoeiTecmo\DW3CE_RE_Demo\Saved
※いずれも標準の場合の保存先になります。
※セーブデータを削除する場合にはSteamクラウドをOFFにする必要がございます。以下の記事もご参考ください。
【Steam】セーブデータが削除できない/Steamクラウドとはなにか